Манименеджмент для трейдера
Каждый приходящий на Форекс достаточно быстро понимает, что трейдинг - это не только технические знания, торговая стратегия и психология.
Проблема рискменеджмента возникает из-за конфликта между желанием заработать как можно больше на малом запасе средств и увеличением склонности к риску при появлении прибыли. Трейдер должен постоянно осознавать риск возможных потерь, ставить целью, прежде всего, не потерять уже имеющиеся средства, а потому относиться к торговле разумно.
Правильное определение допустимого уровня риска означает такой объем позиции и уровень стопа, при котором даже серия последовательных убытков не должна привести к «сливу» депозита.
Первым фактором ограничения риска является оптимальный размер торгового лота. Стандартного рецепта для решения проблемы не существует, так как необходимо учитывать множество факторов, но в процессе тестирования торговой стратегии трейдер должен учесть следующие:
- Размер допустимой максимальной и относительной просадки депозита (чем меньше – тем надежнее). Именно просадка помогает понять примерный уровень возможных потерь (в пунктах и в деньгах). Тестирование по данному фактору должно быть достаточно длительным.
- Количество и виды используемых торговых инструментов: залоговые требования, средняя волатильность и взаимная корреляция.
- Максимально допустимое количество одновременно открытых позиций – чем больше позиций в работе, тем меньше лот по возможным дополнительным позициям.
- Торговые и технические условия брокера: кредитное плечо, залог, спред, предел StopOut, варианты хеджирующих позиций. Риск по открытым ордерам должен учитывать возможность проскальзывания и реквот.
Наиболее эффективными можно считать следующие тактики управления капиталом:
- Торговля фиксированной суммой – лимит убытка в деньгах на каждую сделку, после превышения которого позиция обязательно закрывается. Рекомендуемый уровень – не более 10% залоговой стоимости от каждой открытой позиции на каждую сделку и не более 40% в совокупности.
- Торговля фиксированным процентом – принцип тот же, только лимит убытка определяется как процент депозита. Пропорции те же – 2% на сделку и 30-40% на общий объем.
- Торговля фиксированным количеством лотов – рекомендуется не держать в залоге по открытым позициям более 50% доступной маржи. При превышении совокупного текущего убытка более чем на 20% депозита – частично закрывать и хеджировать позиции.
Совет новичкам и другим сомневающимся, которые пока игнорируют все вышесказанное: попробуйте поторговать с соблюдением принципов манименеджмента хотя бы месяц, и ваш депозит начнет стабильно расти, а вы будете чувствовать себя на рынке гораздо увереннее.
Интересные статьи
РКО у Промсвязьбанка: тестируем полезнос…
Интернет-сервисы Промсвязьбанка совсем недавно получили признание как самого лучшего решения в России. Похоже, что эта вполне справедливая награда не позволила банку почивать на лаврах.
Нетрадиционные банковские операции и усл…

К нетрадиционным банковским операциям и услугам необходимо отнести все услуги банков помимо традиционных услуг. Существует достаточно большое количество таких операций. Итак, нетрадиционные банковские...
Разделы сайта
Кредиты
Зачем интернет бизнесмену

Еще пять лет назад наличие веб-сайта считалось роскошью для компаний, и они создавались только для того, чтобы продемонстрировать современность и знач...
Правовые аспекты ведения бизне…

Ведение бизнеса неразрывно связано с соблюдением правовых норм и регуляций. Все предприниматели должны быть осведомлены о правовых аспектах, касающихс...
Оставьте свой комментарий